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南アフリカランド/円為替変動率ボラティリティ

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[2009年1月31日更新]

 南アフリカランドは、変動率(ボラティリティ)が高い通貨です。

南アフリカランドと一般通貨の変動率(ボラティリティ) ※対円
検証期間 南アフリカ
ランド
米ドル 豪ドル 英ポンド
過去5年間 2004.1〜2008.12 17.47 7.76 13.34 9.61
大恐慌の1年間 2008.1〜2008.12 27.30 10.58 24.19 16.31
サブプライム表面化 2007.7〜2008.12 24.18 9.56 21.66 14.26
サブプライム以前 2002.7〜2007.6 14.63 6.95 7.92 6.85
 (※ヒストリカル・ボラティリティ(HV)の計算方法

 まず驚くことは、米ドルの変動率(ボラティリティ)の少なさ。サブプライム表面化後でも、9.56%で10%未満。他の通貨はのきなみ10%を超えています。

 英ポンドは変動が激しいといわれている通貨です。しかし変動が大きいのは変動「幅」であって変動「率」ではありません。変動率でみれば一般通貨の中では小さい方に入ります。

 そしてスワップ派に人気の豪ドルは意外と変動率(ボラティリティ)が激しいのです。

 変動率(ボラティリティ)は取引量とも関係が深いのです。取引量が多ければそれほど変動しません。取引量が少ないと変動が大きくなります。
 例えば、普段、取引量100の通貨があるとします。ある日突然取引量が50増えて150になれば、いつもの50%増しの変動がおこります。
 取引量500の通貨であれば、突然50増えても550です。10%増えただけ、ということで、それほど変動率に変化はおこりません。

 南アフリカランドは、取引量は非常に少なく
 米ドルは通貨の取引量の80%を占めます。
 よって、これだけの変動率(ボラティリティ)の差となるわけです。

 今までのサブプライム金融恐慌の影響は、南アフリカランドよりも、豪ドル・英ポンドで大きかったと見ることができます。

 南アフリカランドでは、2008年の1年間で見れば、おおよそ27%も変動しています。何事も無い2007年以前で14%くらい。

 この変動率(ボラティリティ)を参考に、ロスカットされないようにレバレッジを設定したいものです。


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